
Soutenabilité Bancaire
Rattaché au Domaine d’Excellence
Risk & Finance
Risk & Finance
sur quoi travaille-t-on ?
Le concept de soutenabilité bancaire fait référence au triple choc (hausse des contraintes réglementaires, baisse des revenus dans un environnement de taux bas et concurrence accrue à l’ère de l’open-banking) qui a placé le secteur bancaire dans son ensemble, et certains acteurs en particulier, dans une situation de plus en plus difficile à court, moyen et long terme. Alors que la réglementation doit permettre de répondre aux risques opérationnels, de marché et de liquidité, il s’avère qu’elle représente un coût mettant en danger certaines institutions financières. Un paradoxe majeur semble émerger : le dispositif réglementaire censé protéger le consommateur et la stabilité financière fragilise la santé financière des banques. Il interroge de ce fait la soutenabilité des modèles d’affaires bancaires ainsi que leur rôle de principal financeur de l’économie. Dès lors, le dispositif réglementaire pousse depuis une dizaine d’années les banques à repenser leur business model dans leur intégralité. Nous travaillons plus spécifiquement sur l’évaluation des déterminants bancaires qui reflètent les choix stratégiques des décideurs. Ce travail est réalisé en intégrant les impacts réglementaires et la situation macroéconomique (baisse des taux, arrivée de nouveaux acteurs).
Pourquoi travaille-t-on sur ce sujet ?
C’est en somme la hausse des contraintes réglementaires, la baisse des sources de revenus les plus rémunératrices et l’irruption de nouveaux acteurs qui nous amène à nous intéresser à la “soutenabilité bancaire”. L’avenir du modèle d’affaire bancaire est interrogé tant les fragilisations consécutives à ce triple choc ont placé certains acteurs du secteur bancaire dans une situation difficile.Il s’agit pour nous de répondre aux besoins de repères pour l’action nés de cette situation. Modéliser la soutenabilité bancaire en prenant en compte tous les éléments de la rentabilité financière.
que fait-on concrètement ?
Nous développons une modélisation économétrique qui permet d’analyser les déterminants (facteurs exogènes et endogènes) qui impactent le profit et le risque bancaire.
CHERCHEUR

Docteur Quentin LAJAUNIE
Quentin Lajaunie a rejoint le Groupe Square en novembre 2020. En tant que chercheur, il travaille sur des sujets de modélisations économétriques sur des projets bancaires et assurantiels. Après avoir réalisé un Master en Economie et Ingénierie Financière au sein de l’Université Paris Dauphine, Quentin a obtenu un doctorat en économie dans cette même université. L’essentiel de ses recherches portent sur des développements théoriques et empiriques en économétrie non-linéaire appliqués dans le domaine de la finance. Son doctorat a été réalisé au sein d’un cabinet de conseil en investissements financiers dans lequel il a pu appliquer des modèles de prévisions et d’analyses statistiques sur des sujets d’allocations d’actifs et d’analyses macroéconomiques. En parallèle de ses recherches, Quentin est également chercheur associé au Laboratoire d’Economie d’Orléans, et enseignant au sein de l’Université Paris Dauphine et de l’Ecole Supérieure d’ingénieurs Léonard-de-Vinci.
LES PUBLICATIONS
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Paru dans Le Courrier Financier