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Modélisation de l’impact du risque physique et de transition sur la solvabilité des banques

Un programme de R&D mené en partenariat avec l’ENSAI, rattaché au Domaine d’Excellence Risk & Finance

Contexte

Le risque climatique est aujourd’hui un risque clairement identifié, à prendre en compte dans les exigences de fonds propres des banques.

pour quoi ?

Ce projet de R&D permet d’améliorer l’intégration des risques climatiques dans les scénarios macroéconomiques utilisés lors des stress-tests.

Comment ?

Le programme de recherche propose une nouvelle approche mathématique pour intégrer le risque climatique dans les paramètres macroéconomiques utilisés lors des exercices de stress tests. Cette approche est innovante de par la façon nouvelle que le programme propose d’intégrer ce risque climatique dans ces paramètres macroéconomiques. Le développement de modèles statistiques et mathématiques permet d’estimer l’impact sur la solvabilité des banques et sur le calcul de leurs besoins en capital permettant de couvrir les risques induits par le changement climatique.

Pour qui ?

Établissement bancaires.

CHERCHEUR

Guillaume Flament (Chercheur doctorant)

Guillaume Flament (Chercheur doctorant)

Diplômé de l’ENSAI, Guillaume a ensuite effectué un Master Recherche en mathématique fondamentale à l’université de Renne 1. Guillaume a intégré le programme doctoral de l’ENSAI et a débuté une thèse CIFRE au sein du Square Research Center, en étant affiliée au laboratoire de l’ENSAI, sous la supervision de Valentin Patilea.

Publications
  • « Flament, G. (2023). Impact of the energy transition on long-term factor productivity. Structural Change and Economic Dynamics.
  • Lajaunie, Q., Flament, G., Hurlin, C., & Lajaunie, M. Q. (2023). Package ‘matrisk’.
  • Lajaunie, Q., Flament, G., Hurlin, C.. (2023). , The at-Risk approach: a new tool for macroprudential and microprudential stress tests
  • « Guerre en Ukraine : un avant-goût du risque de transition ? », Le Monde, Lesechos, 22/09/2022 par Daymier, S. et Flament, G.
  • « Energie : Le défi principal est de savoir comment les humains vont réduire leur consommation d’énergie d’ici à 2050  », Le Monde, 17/11/2021 par Campi, M. et Flament, G.

LES AUTRES PROGRAMMES SQUARE RESEARCH CENTER

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