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Modélisation de l’impact du risque physique et de transition sur la solvabilité des banques 

Rattaché au Domaine d’Excellence
Risk & Finance

que réalisons nous ?

Les banques doivent désormais pouvoir justifier qu’elles répondent aux exigences ESG, de manière à accompagner une transition vers une finance plus “durable” où le volet d’accompagnement de la transition énergétique présente un enjeu essentiel, aussi bien pour évaluer le devenir des tissus économiques locaux et la valeur des actifs, que pour anticiper les impacts de la transition vers une économie bas-carbone. Les acteurs financiers travaillent ainsi à mettre en place rapidement les dispositifs internes nécessaires pour assurer le suivi de ce risque et son atténuation, qui recouvre en réalité trois types de risque : physique, de transition et de responsabilité. Notre travail de recherche développe des modèles statistiques et mathématiques innovants qui contribuent à la modélisation de l’impact des risques climatiques et de transition sur la solvabilité des banques et sur le calcul de leurs besoins en capital permettant de couvrir les risques induits par le changement climatique. 

CHERCHEUR

Guillaume FLAMENT (Doctorant)

Guillaume FLAMENT (Doctorant)

Diplômé de l’ENSAI en 2020, Guillaume a rejoint le Square Research Center pour réaliser une thèse de Doctorat dans le cadre d’un Contrat CIFRE, après avoir achevé un master de mathématiques fondamentales en partenariat avec l’université de Rennes et l’ENS. Conscient des enjeux majeurs liés au changement climatique, il met ses compétences mathématiques au service de la compréhension et de la modélisation de ces enjeux afin de participer à rendre davantage possible la transition vers une finance durable et une meilleure gestion des risques climatiques et de transition. Chercheur associé au Centre de recherche en économie et statistique (Crest), il contribue à des séminaires et à des papiers de recherche.

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