Sélectionner une page

Assurabilité des risques climatiques

Rattaché au Domaine d’Excellence
Risk & Finance 

sur quoi travaille-t-on ?

Ce programme de R&D a pour but de fournir aux praticiens du monde de l’assurance des outils mathématiques robustes afin d’accroître leur résilience face aux risques climatiques. En effet, les dégâts physiques causés par l’amplification des extrêmes doivent être mesurés en même temps que les impacts de transition. C’est en cela que les outils développés dans le cadre de ces travaux permettent d’accompagner les assureurs dans cette dynamique.

Pourquoi travaille-t-on sur ce sujet ?

Le dérèglement climatique entraîne une hausse de la fréquence et de la sévérité des extrêmes climatiques. Ce constat représente une menace pour la définition de l’assurabilité des biens : l’assurabilité représente la capacité pour un assureur à proposer une couverture pour un risque tout en sachant prévoir avec justesse les provisions. Le risque climatique étant un risque transversal, il représente un coût de plus en plus élevé dans divers secteurs de l’économie. Or, les assureurs sont censés protéger les personnes physiques et morales contre les aléas mesurables qui les menacent. Les assureurs ont ainsi besoin de se voir proposer des solutions pertinentes et opérationnelles pour se prémunir contre tout risque d’inassurabilité. 

que fait-on concrètement ?

Ce projet collectif repose en partie sur les résultats des travaux de thèse en mathématiques appliquées menés avec l’ESSEC et Paris-Saclay. Il s’est agi de résoudre trois problématiques qui se posent aux assureurs :

  1. La non-prise en compte de la dépendance spatio-temporelle dans les modèles de tarification
  2. L’obsolescence du cadre stationnaire appliqué habituellement qui n’est plus adapté dans un environnement changeant avec le dérèglement climatique
  3. L’absence de méthode statistiquement robuste pour calculer les provisions pour égalisation des catastrophes naturelles, qui peuvent représenter un réel avantage pour contrevenir aux problèmes d’assurabilité.

CHERCHEURE

Doctorante Samira AKA

Doctorante Samira AKA

Après avoir obtenu une licence en mathématiques appliquées à l’Université Paris Dauphine-PSL, Samira y a intégré le master Actuariat dont elle a été diplômée en 2020. Samira a rejoint le Square Research Center pour contribuer aux travaux du Domaine dExcellence “Risk & Finance” avec d’autres chercheurs et consultants spécialisés dans l’assurance. Elle réaliser une thèse de doctorat en mathématiques appliquées dédié aux enjeux climatiques dans l’Assurance. L’essentiel de ses recherches porte sur les impacts des risques climatiques sur la solvabilité des assurances. Ce qui intéresse Samira dans cette recherche-action, c’est de concevoir de nouvelles méthodes permettant de mieux prendre en compte la survenance des évènements climatiques extrêmes. Ces méthodes devraient permettre de s’affranchir de certaines limites des modèles assurantiels existants, améliorant la prise en compte du risque physique et du risque de transition. 

LES AUTRES PROGRAMMES SQUARE RESEARCH CENTER

Share This