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Modélisation de l’impact du risque physique et de transition sur la solvabilité des Assurances

Un programme de R&D mené en partenariat avec l’Université Paris Saclay et l’ESSEC, rattaché au domaine d’excellence Risk & Finance.

Contexte

Face au dérèglement climatique, il est nécessaire pour les assureurs de connaître précisément à quels sinistres climatiques (sécheresse, ouragans…) ils vont devoir faire face pour anticiper les coûts et les conséquences pour leur activité.

pour quoi ?

Ce programme de R&D vise à mieux identifier le coût des risques climatiques extrêmes afin d’anticiper l’impact des ces risques sur les primes payées par les assurés ainsi que de dimensionner les provisions à constituer par les assureurs.

Comment ?

Le programme de recherche a pour but de proposer, sur la base des données collectées, un modèle mathématique qui permet d’améliorer l’estimation des coûts liés aux sinistres extrêmes pour les compagnies d’assurances. Nous intégrons ainsi le risque physique et le risque de transition dans les modèles d’évaluation des risques financiers dans le profil de risque, de solvabilité et de pricing des assureurs.

Pour qui ?

Entreprises d’assurances non vie.

CHERCHEURE

Samira Aka (Chercheure doctorante)

Samira Aka (Chercheure doctorante)

Titulaire d’un master en actuariat de l’université Paris Dauphine-PSL, Samira est membre associé de l’Institut des Actuaires de France. Ses intérêts de recherches sont la théorie des valeurs extrêmes, l’étude des scénarios de transition et l’assurabilité. Le thème de la thèse est « Assurabilité et risques extrêmes climatiques ». Cette thèse permet de garantir l’assurabilité des biens en favorisant pour les assureurs une mesure fin des risques dans un contexte de changements climatiques.

Publications
  • Mémoire Institut des Actuaires : Impacts d’un déplafonnement de la capacité d’absorption des pertes par les impôts différés
  • Note: Assurabilité des risques climatiques extrêmes
  • Focus: Comment avoir le meilleur tarif permettant à la fois aux assureurs de couvrir leur risque et d’avoir la plus grande couverture du territoire dans le cadre de l’assurance paramétrique ?
  • Focus: Comment mieux prendre en compte le risque de marché causé par les catastrophes naturelles dans les modèles assurantiels ?

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