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Modélisation de l’impact du risque physique et de transition sur la solvabilité des assurances

Modélisation de l’impact du risque physique et de transition sur la solvabilité des assurances

Nous améliorons la prise en compte du caractère non-stationnaire et multivarié des variables climatiques dans le domaine des statistiques. À partir du nouveau cadre mathématique établi, nous permettons aux assureurs non-vie d’évaluer leurs risques liés au changement climatique en considérant les dépendances entre risques.

Soutenabilité Bancaire

Soutenabilité Bancaire

Nous avons développé une modélisation économétrique qui permet d’analyser les déterminants (facteurs exogènes et endogènes) impactant le profit et le risque bancaire. Interrogeant de ce fait la pérennité des modèles d’affaires bancaires, autrement appelée « soutenabilité bancaire », nos travaux proposent un cadre d’analyse neuf qui permet de mesurer et d’anticiper les impacts sur le profil de rentabilité et de risque des banques, et ce en fonction de leurs spécificités : banque de détail, banque d’investissement, banque de grande clientèle, banque universelle.