• Appréhender le cadre opérationnel du processus ICAAP, du capital normatif et économique d’une banque
• Appréhender le cadre réglementaire et opérationnel des taux de cession interne
• Appréhender les liens entre cout du capital, sphère financière et commerciale dans la tarification complète des produits bancaires

Le cadre réglementaire et opérationnel de l’ICAAP au sein du SREP :

• Le cadre SREP et les 7 principes de gestion saine et prudente de l’ICAAP
• Capital normatif (MT projections) : P1R/P2R/TSCR ; SCR/CBR/OCR et MDA Trigger ; P2G ; Baseline minimum et absolute minimum
• Capital économique (Point in time) : cartographie des risques (stratégique, crédit, marché,opérationnel, liquidité, IRRB, CSRBB, FX structurel,…) ; matérialité des risques (grille de matérialité) ; calibration de capital économique et diversification
• Interactions capital normatif et économique

Les Taux de cession interne :

• L’approche réglementaire des taux de cession internes : l’approche zero-cost, l’approche au cout moyen, l’approche au cout marginal et matched maturity
• L’approche opérationnelle : l’approche en transformation ; les ajustements spécifiques discrétionnaires

La tarification bancaire et le lien entre sphère commerciale et financière

• L’équation fondamentale des TCI et de la compétitivité de la banque
  Liens entre cout de funding et marge commerciale complète : Notion de market spread ; Notion de FTP et transformation ALM ; IFRS9 et Cout net du capital ; EVA/Raroc ; Notion de marge nette commerciale